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NEW QUESTION: 1

A. Option C
B. Option D
C. Option A
D. Option B
Answer: D

NEW QUESTION: 2
정보 자산에 대한 적절한 보안 조치를 유지 관리하는 책임은 다음과 같습니다 :
A. 보안 관리자.
B. 시스템 운영 그룹.
C. 시스템 관리자.
D. 데이터 및 시스템 소유자.
Answer: D
Explanation:
설명:
경영진은 모든 정보 자산 (데이터 및 시스템)이 분류 및 액세스 권한에 대한 결정을 내린 지정된 소유자를 확보하도록해야 합니다. 시스템 소유자는 일반적으로 일상적 관리를 시스템 전달 / 운영 그룹에 위임하고 보안 책임은 보안 관리자에게 위임합니다. 그러나 소유자는 적절한 보안 조치를 유지 관리해야 합니다.

NEW QUESTION: 3
Which of the following statements are true for a portfolio of two assets:
I. Given volatility, weights and correlation, combined standard deviation cannot be calculated without additional information on covariances.
II. When the two assets are perfectly negatively correlated, the standard deviation of the combined portfolio is just the weighted average of their standard deviations, weighted by their weights in the portfolio.
III. When the two assets are uncorrelated, the standard deviation of the combined portfolio is just the weighted average of their standard deviations, weighted by their weights in the portfolio.
IV. When the two assets are perfectly positively correlated, the standard deviation of the combined portfolio is just the weighted average of their standard deviations, weighted by their weights in the portfolio.
A. All of the above
B. IV
C. I and III
D. II and IV
Answer: B
Explanation:
Explanation
Given volatility, weights and correlation, we do not need any additional information on covariances - and therefore statement I is incorrect.
To evaluate the other statements, consider the formula for portfolio variance (recalling that standard deviation is just the square root of the variance) portfolio_var_diff_corr Statement II is incorrect because this statement describes what the standard deviation of the portfolio would be if the assets were to be perfectly positively correlated (here they are negatively correlated).
Statement III is incorrect. When the two assets are uncorrelated (ie correlation = 0), the combined standard deviation is the square root of the weighted sum of variances, where the squares of the asset weights are used as weights (see formula above).
Statement IV is correct. When the assets are perfectly positively correlated, they are effectively the same asset and the combined standard deviation of a portfolio of such assets is nothing but the sum of their weighted standard deviations.
Also refer to the tutorial (and the Excel model - you will find it under Exam 2) for portfolio variances to see how portfolio volatility behaves when correlations are -1, 0 or +1.

NEW QUESTION: 4
Policy allows scanning of vulnerabilities during production hours, but production servers have been crashing lately due to unauthorized scans performed by junior technicians. Which of the following is the BEST solution to avoid production server downtime due to these types of scans?
A. Configure daily-automated detailed vulnerability reports.
B. Transition from centralized to agent-based scans.
C. Require vulnerability scans be performed by trained personnel.
D. Implement sandboxing to analyze the results of each scan.
Answer: C