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NEW QUESTION: 1
電子商取引会社は、当日の売り上げを集計し、結果をAmazon S3に保存する夜間ジョブのコストを削減したいと考えています。ジョブは現在、複数のオンデマンドインスタンスを使用して実行されており、ジョブの完了には2時間弱かかります。何らかの理由でジョブが失敗した場合、最初から再開する必要があります。
これらの要件に基づいて、MOSTはどのような方法で費用対効果が高くなりますか？
A. ジョブ実行用のワンタイムスポットインスタンスのリクエストを送信します。
B. ジョブの実行に使用するリザーブドインスタンスを購入します。
C. ジョブの実行には、オンデマンドとスポットインスタンスの混合を使用します。
D. ジョブの実行に使用されるスポットブロックのリクエストを送信します。
Answer: D
Explanation:
Defined-duration workload, you can now launch Spot instances that will run continuously for a finite duration (1 to 6 hours). Pricing is based on the requested duration and the available capacity, and is typically 30% to 45% less than On-Demand, with an additional 5% off during non- peak hours for the region.
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-ec2-spot-blocks-for-defined-duration-workloads/

NEW QUESTION: 2
You are building an Azure Analysis Services cube for your Al deployment.
The source data for the cube is located in an on premises network in a Microsoft SQL Server database.
You need to ensure that the Azure Analysis Services service can access the source data.
What should you deploy to your Azure subscription?
A. a network gateway
B. a data gateway
C. Azure Data Factory
D. a site-to-site VPN
Answer: B
Explanation:
Explanation
From April 2017 onward we can use On-premises Data Gateway for Azure Analysis Services. This means you can connect your Tabular Models hosted in Azure Analysis Services to your on-premises data sources through On-premises Data Gateway.

References:
https://biinsight.com/on-premises-data-gateway-for-azure-analysis-services/

NEW QUESTION: 3
Mary Rolle and Betty Sims are portfolio managers for RS Global Investments, located in Toronto, Canada.
RS specializes in seeking undervalued stocks and bonds throughout the North American, Asian, and European markets. RS has clients throughout North America, however, the majority are Canadian institutional investors. RS has traditionally managed currency risk in their portfolios by assigning it to their portfolio managers. The manager is allowed discretion for hedging currency risk within the confines of the investor's investment policy statement.
Rolle and Sims are currently deciding whether to hedge the currency risk of a portfolio of Japanese stocks.
Rolle explores the possibility of using three different currency hedges. Each is an option contract on the yen-Canadian dollar exchange rate.

RS has a portfolio of European stocks and would like to change its equity risk. They can enter into futures contracts on the Eurostoxx index of large European stocks. The information below provides the characteristics of the futures contract and the portfolio.
Portfolio value in euros 2,000,000
Desired beta value 1.80
Current portfolio beta 0.60
Beta of futures contract 1.02
Value of one futures contract in euros 110,000
RS is also invested in British and Argentine stocks. RS has taken a position in two main sectors of the British economy. The first sector consists of manufacturers who derive a great deal of their business from exporting to the United States and Canada. The other sector consists of British service firms who are largely immune from international competition, because most of their business is localized and cannot be provided by foreign firms. The main investment in the Argentine stocks consists of firms who provide cellular phone service to Argentine consumers. Rolle and Sims discuss which currency positions RS should hedge.
RS occasionally invests in mortgage-backed securities sold in the United States. The growth in these securities has increased tremendously over the past three decades as firms have used securitization to remove the risk of these securities from their balance sheet. RS holds a mortgage security issued by CWC International. This mortgage security has a coupon rate higher than newly issued mortgage securities.
Sims discusses the return for this security when hedged with a short position in Treasury bond futures.
Rolle and Sims further discuss how to hedge the risk of mortgage securities. Rolle states that two Treasury bond futures contracts are typically used instead of just one. Sims states that a hedge becomes more important if the volatility of interest rates increases.
Which of following best describes the approach used by RS to manage currency risk?
A. Currency overlay.
B. Balanced Mandate.
C. Currency as a separate asset allocation.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
RS Is using a balanced mandate approach. In a balanced mandate approach, the manager is allowed discretion for hedging currency risk within the guidelines of the investors investment policy statement. This approach manages currency risk as an integral part of the portfolio. It allows the manager to view the interaction between the risk of the asset and the currency. The currency overlay approach would assign the currency hedging process to another manager when the portfolio manager does not have the necessary hedging expertise. The overall process is still managed within the guidelines established by the investment policy statement. The currency as a separate asset allocation approach manages currency risk separate from the rest of the portfolio, such that the cash manager decides which currencies to hedge.
(Study Session 14, LOS 41 .i)

NEW QUESTION: 4

A. Role
B. Trigger
C. Stored procedure
D. User
E. Table
Answer: E